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银行初级资格《公司信贷》知识点:客户信用评级

2017-10-27 14:01 来源:财考网 

2017年下半年银行职业资格考试报名进行中,截止至10月08日。为帮助大家备考,网校整理了《公司信贷》相关知识点,以供参考。祝学习愉快!

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知识点:客户信用评级的概念

1.客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。

2.客户评级的评价主体是商业银行,评价目标是客户违约风险,评价结果是信用等级。

3.信用评级分为外部评级和内部评级。

外部评级 外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和偿债意愿的整体评估,主要依靠专家定性分析,评级对象主要是企业,尤其是大中型企业。
内部评级 内部评级是商业银行根据内部数据和标准,对客户的风险进行评价,并据此估计违约概率及违约损失率,作为信用评级和分类管理的标准。

巴塞尔资本协议下,内部评级法下每个评级结果都需要对应一个违约概率。

违约概率是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。巴塞尔资本协议中规定,若出现以下一种情况或同时出现以下两种情况,债务人将被视为违约:第一,银行认定,除非采取追索措施,如变现抵押品,借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务。第二,债务人对于银行的实质性信贷债务逾期90天以上。

违约概率模型的构建和测算是内部评级法的核心,同时也是许多技术问题的焦点。要测算违约概率,就要进一步分析影响违约概率的驱动因素。违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测违约概率值的模型,定量指标一般来说是财务指标,例如利润、杠杆、偿债能力类财务指标,定性指标则包括股东背景、管理水平、行业特征等。

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